شرط بندی در بولینگر

از زمانی که جان بولینگر گروههای بولینگر خود را در اوایل دهه 1980 معرفی کرد ، این گروهها شاخص مورد علاقه همه معاملات فنی بوده اند. این مقاله در مورد قابلیت های پیش بینی Bollinger Bands. it احتمال وقوع Bollinger Breakout را تحقیق می کند.

در آینده احتمال حضور در خارج یا در داخل گروهها چقدر خوب است؟چگونه این احتمالات مربوط به موقعیت فعلی بازار نسبت به گروه بولینگر امروز است؟چه تاثیری بر این آمار تأثیر دارد؟به این سؤالات در زیر پاسخ داده می شود.

Bollinger Bands احتمال شکست

با تعریف شاخص بیشتر اوقات بازار در گروه بولینگر تجارت خواهد کرد. اما این فقط مورد علاقه من است. من به عنوان یک معامله گر بیشتر به آنچه در چند روز دیگر اتفاق می افتد علاقه مندم. بازار آینده کجا خواهد بود؟آیا باید بر روی یک شکست شرط بندی کنم یا یک راه حل را بفروشم؟

بنابراین من در مورد ویژگی های پیش بینی رو به جلو نشانگر باند بولینجر ، آزمایشاتی انجام دادم.

برای همه آزمایشات من از 20 روز ، 2 تنظیم استاندارد انحراف استفاده کردم ، که تنظیم استاندارد برای اکثر بسته های نمودار است. سپس من موقعیت یابی بازار را در فرم 20 روز اکنون تجزیه و تحلیل کردم تا ببینم آیا گروههای بولینگر می توانند از این سؤالات کمک کنند یا خیر.

اولین آزمایش در فهرست S& P500 انجام شده است ، با استفاده از داده ها از سال 1983. نشانگر نشان داده شده در تصویر زیر احتمال وجود بازار در خارج از باند امروز بولینگر را در 20 روز از این پس می دهد.

اگر امروز از گروه امروز خارج باشیم ، خط قرمز احتمال حضور در خارج از گروه امروز است. خط سبز احتمال حضور در خارج از گروه امروز را نشان می دهد ، در 20 روز از این پس ، اگر امروز در گروه گروه تجارت می کنیم.

مبتدیان بیرونی در آینده در خارج از گروه امروز به احتمال زیاد نسبت به آغازگرهای داخلی به احتمال زیاد بیشتر است. به محض وقوع گروه بولینگر امروز ، به نظر می رسد که به احتمال زیاد یا به شدت معکوس می شود یا ادامه می یابد. هر دو رویداد منجر به خارج از رویداد باند امروز بولینجر می شوند. اگر بازار در خارج از کشور باقی بماند ، بدون در نظر گرفتن این که بالاتر یا پایین تر از گروه امروز است ، ممکن است از این رویداد استفاده کنید و درآمد کسب کنید.

از طرف دیگر ، خط سبز آن را نشان می دهد ، اگر بازار در داخل گروه بولینجر معامله شود ، تنها کمی بالاتر از 50 ٪ احتمال وجود دارد که در آینده خارج از گروه امروز باشد.

بنابراین اگر می خواهید شرط بندی کنید که بازار در خارج از گروه Bollinger امروز بماند ، صبر کنید تا بازار از گروه خارج شود و سپس شرط بندی نکند.

ثبات نتایج

به نظر می رسد این رفتار ماندن در خارج از گروه امروز کاملاً سازگار است. تصویر زیر نتیجه شبیه سازی با استفاده از داده های سهام بیش از 10 سال تاریخ را نشان می دهد. ستون سبز این احتمال را می دهد که در 20 روز در خارج از گروه بولینگر امروز در خارج باشد ، اگر بازار امروز در خارج از گروه معامله شود. اگر بازار امروز در داخل گروه معامله شود ، ستون قرمز آینده را به آینده می دهد. در داده ها تنوع زیادی وجود ندارد ، به نظر می رسد یک اثر پایدار است.

اهمیت نوسانات

سوال بعدی این است که ، اگر این احتمالات را می توان کمی فشار داد. فقط 60 ٪ کرم سفید تجارت نیست.

نوسانات در عرض باند بولینگر منعکس می شود. انجام یک نوسان ساز که نوسانات نسبی را نشان می دهد ، در مقایسه با 50 روز گذشته ، می توانم یک ترفند دیگر را در احتمال خارج از بولینگر بسازم. من می توانم از او بپرسم که چگونه نوسانات فعلی با آینده در خارج از کشور ارتباط دارد. آیا اگر نوسانات نسبی امروز زیاد باشد یا پایین باشد ، احتمالاً در 20 روز خارج از باند قرار دارد؟

نتایج کاملاً واضح است. هرچه گروه امروز محکم تر باشد ، احتمال حضور در خارج از آن در 20 روز از این پس بیشتر است.

نمودار بالا احتمال حضور در خارج از باند امروز در 20 روز (شروع به باند) را به عنوان تابعی از سطح نوسانات نسبی نشان می دهد. هرچه نوسانات نسبی پایین تر باشد ، احتمال حضور در آینده نیز بیشتر است.

خارج از باند امروز بولینگر

اگر ما از قبل از گروه امروز شروع کنیم ، احتمال حتی بیشتر است. (نمودار زیر را ببینید) یک بازار خارج از یک باند تنگ بولینگر می تواند یک راه حل مناسب برای خفه کردن طولانی باشد.

یک راه اندازی خفه کننده طولانی

اگر می خواهید بدانید که آیا بازار از گروه Bollinger امروز در 20 روز دیگر از بین خواهد رفت ، نمودار زیر مورد توجه شما خواهد بود.

اگر گروه بولینجر امروز از 50 ٪ از بالاترین میزان نوسانات 50 روز گذشته گسترده تر است ، از این تعداد بیشتر از 50 ٪ شانس بیشتری برای حضور در گروه امروز دارید. این امر به عنوان راه اندازی مورد علاقه من برای موقعیت زیر قرار نمی گیرد ، اما ممکن است یک مجموعه برای فروش خفه کننده باشد.

نتیجه

به نظر می رسد یک باند تنگ بولینگر بهترین راه اندازی برای یک استراتژی برک آوت است. یا تجارت گزینه خفه کننده طولانی. اگرچه این تست ها در مورد جهت چیزی نگفتند ، اما نمودارها کاملاً آشکار می کنند که از باند های بولینگر می توانند به عنوان ابزاری برای تشخیص منطقه بدون رفتن استفاده شوند.