بررسی Bulkowski از RSI Wilder

در این صفحه شاخص قدرت نسبی J. Welles Wilder (RSI) بررسی شده و در مورد آزمایش شاخص با استفاده از نمونه کارها از سهام بحث می کند. شما باید قبل از تکیه بر نتایج ، تحقیقات خود را انجام دهید تا این ایده تجارت را تأیید کنید. آزمایش تاریخی ممکن است منعکس کننده تجارت در زمان واقعی نباشد و عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

Wilder's RSI: خلاصه

نشانگر RSI نشان می دهد که عملکرد شاخص S& P 500 72 ٪ از زمان (4،120 برنده و 1،574 از دست دادن معاملات) را در همان دوره آزمون ضرب می کند. در این آزمایش ، من هر دو بازار گاو نر و خرس را شامل می شدم ، جایی که بازار خرس از 24 مارس 2000 تا 10 اکتبر 2002 و بازار گاو نر همه چیز دیگر است. این آزمون شامل داده هایی از ژانویه 1990 و پایان یافته در 18 مه 2008 بود و از 552 سهام که در یک نمونه کارها نگهداری می شدند ، استفاده می کردند ، اما تعداد کمی از سهام کل دوره را در بر می گرفت.

یک سال به سال تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که RSI در 13 از 19 سال S& P را ضرب و شتم می کند. این شاخص به خصوص در بازار خرس به خوبی انجام می شد اما کاهش تساوی شدید بود. استفاده از RSI برای تجارت برای معامله گران یا سرمایه گذاران نیست که نمی توانند به دلیل سقوط سهام ، باعث کاهش چشمگیر شوند و سپس به سیگنال فروش RSI باز می گردند. میانگین زمان نگه داشتن حدود 5 ماه است ، بنابراین هر اتفاقی می تواند در آن زمان رخ دهد. برای کپی کردن نتایج این آزمون در معاملات واقعی ، شما باید مایل باشید که روی سهام خود نگه دارید ، فقط وقتی RSI به شما نشان می دهد که این کار را انجام دهید ، معامله می کنید ، و نه به این دلیل که ارزش 98. 9 ٪ کاهش یافته است (همانطور که در Networks Sonus وجود داشت، در نتیجه از دست دادن 94. 7 ٪). استفاده از توقف برای خنثی کردن تلفات به طور چشمگیری به عملکرد آسیب می رساند. به عبارت دیگر ، اگر می خواهید با استفاده از RSI تجارت کنید ، اگر می خواهید بهترین عملکرد را داشته باشید ، نباید از توقف استفاده کنید ، اما باید مایل به خرید و نگه داشتن باشید.

تغییرات برای بهبود عملکرد موارد زیر را نشان داد.

• بهترین عملکرد با استفاده از آستانه های خرید/فروش 50/85 ، با 14/18 روز خرید/فروش پشت به نظر می رسد ، اما به طور متوسط به مدت زمان نگه داشتن 4. 5 سال نیاز دارد. آزمایش های اخیر و دقیق تر (با کمک مهربانانه تام هلجت) نشان داد که خرید در آستانه 61 ، فروش در آستانه 58 ، با استفاده از یک نگاه خرید به عقب 25 ، و نگاه فروش 145 در صورت نتایج خوب کار می کند. طبق قوانین زیر طبقه بندی شدند:
  • هر آزمون باید حداقل 100 معاملات داشته باشد.
  • میانگین زمان نگه داشتن باید زیر 2 سال باشد (504 روز معاملات).
  • از دست دادن معاملات باید زیر 40 ٪ باشد.
  • متوسط ضرر باید کمتر از 15 ٪ باشد.
  • و سود خالص درصد بالاترین گروه بود.

  Wilder's RSI: پس زمینه

  

  شاخص مورد بحث در این صفحه ، شاخص قدرت نسبی است که توسط J. Welles Wilder ایجاد شده است ، و نه صنعت ، سهام یا انواع دیگر قدرت نسبی. پیش زمینه این شاخص از مقاله ای در تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها ، شماره سپتامبر 1994 ، صفحه 77 ، نوشته شده توسط بروس فابر است. وایلدر در کتاب خود با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی ، در مورد RSI بحث می کند ، اما من آن متن را نخوانده ام. اجرای من از RSI فقط براساس مقاله است.

  RSI یک نشانگر حرکت است که حرکت قیمت را با گذشت زمان برای سهام ، شاخص یا امنیت دیگر مقایسه می کند. این یک سهام را با دیگری مقایسه نمی کند. فابر می نویسد که "RSI بیشتر در بین معامله گران کالاها و آینده استفاده می شود."مقاله برای اثبات این ادعا هیچ نظرسنجی را ذکر نمی کند ، اما به نظر می رسد یادداشت احتیاط است. من در حال آزمایش شاخص موجود در سهام هستم ، نه کالاها یا آینده.

  این شاخص میانگین تغییر قیمت در بسته شدن را به پایین بسته می کند و نتایج را در مقیاس از 1 تا 100 ارائه می دهد. فابر می نویسد که "بسته به دوره نگاه به بازار انتخاب شده برای یک بازار ، RSI می تواند یک شاخص اصلی پیشرو تغییرات باشددر روند بازار. اگر ، اگر دوره نگاه به عقب خیلی کوتاه باشد و بازار در یک روند مداوم باشد ، ممکن است RSI پایان یک روند را به صورت زودرس نشان دهد. بنابراین ، شما باید به دنبال شواهد فنی تر باشیدتغییر در روند و فقط به RSI متکی نیست. "

  دوره پیش فرض نگاه 14 روز است ، اما من سالها پیش در یک آزمایش دریافتم که 16 نفر برای هر دو سیگنال خرید و فروش بهترین کار را کردند. فابر می گوید 9 و 25 روز نیز مقادیر محبوب این شاخص هستند. من تغییرات را برای تنظیم نتایج آزمایش کردم.

  

  به گفته وایلدر ، سیگنال های بالاتر از 70 نشان می دهد که امنیت بیش از حد است و قیمت ممکن است به یک اصلاح بالا یا یک اصلاح قابل توجه نزدیک شود. خوانش های زیر 30 به این معنی است که امنیت بیش از حد و نزدیکتر به پایین یا واکنش صعودی قابل توجه است. هر دو در مقیاس روزانه یا هفتگی به نمودارهای مربوط می شوند. فابر می گوید: "برخی از معامله گران به دنبال RSI هستند تا در طی تظاهرات بازار خرس 60 به صدر برسد و در طی واکنشهای بازار گاو نر 40 را حفظ کند."سپس او به استفاده دیگری که توماس ا. مایرز در کتاب خود ، دوره تحلیل فنی پیشنهاد شده است ، اشاره می کند. این گفته می شود که وقتی RSI از بالای 50 عبور می کند و هنگام عبور از 50 به فروش می رسد ، خریداری کنید و برای شاخص ها ، میانگین 21 هفته بهترین است. معلوم نیست که آیا میانگین 21 هفته جایگزین نگاه 14 روزه به عقب است یا اینکه آیا این یک روش صاف کننده جدید است که او پیشنهاد می کند. من تنوع 50/50 147/147 (147 = 21 هفته) را آزمایش کردم و دریافتم که در نزدیکی پایین (بدترین) لیست قرار دارد. دلایل این امر می تواند بسیار باشد (مانند داده های مختلف یا اجرای نشانگر RSI و هفتگی در مقابل مقیاس های روزانه). آزمایشات اخیر نشان داده است که هنگام مرتب سازی بیش از درصد سود خالص ، نتایج به طرز چشمگیری بهبود می یابد. ممکن است که مایرز هنگام تسویه حساب در نتایج خود ، تساوی و سایر عوامل را شامل شود.

  فابر هنگامی که می نویسد ، اظهار نظر جالبی می کند که "الگوهای نمودار اغلب در نقشه RSI مشاهده می شود. بارها و بارها ، پیش از آن ، پیش از آنکه در نمودار قیمت آشکار شود ، توسط RSI نشان داده می شود." (تأکید افزود). او نمودار شرکت اکتشافی لوئیزیانا (که دیگر تحت عنوان XCL معامله نمی کند) را از مارس 1993 تا مارس 1994 نشان می دهد که در آن قیمت به پایین می رسد ، حرکت می کند و سپس در اواسط ژانویه 1994 به صورت افقی رونده می شود. RSI همچنین به دنبال مقاومت بالای سر ، به صورت افقی حرکت می کند. و چند روز قبل از شروع قیمت به سمت بالا به سمت بالا می رود.

  واگرایی بین نشانگر و قیمت نشان می دهد که روند قیمت یک راه و شاخص دیگر حرکت می کند. فابر می گوید: "هنگامی که الگوی RSI با الگوی نمودار قیمت فاصله می گیرد ، احتمال دارد که بازار به زودی RSI را دنبال کند."او همچنین در مورد نوسانات شکست صحبت می کند و من در مورد این الگوی در لینک بحث می کنم.

  طبق مقاله ، فرمول RSI در دو بخش ارائه می شود: Rs = (میانگین بسته شدن روز X)/(میانگین بسته شدن روز X). سپس RSI = 100 - (100/(1+RS)). X تعداد دوره های نگاه به عقب است (14 پیش فرض است). بسته می شود تغییر قیمت بسته شدن بالا (اگر امروز بالاتر از دیروز بسته شده است ، سپس از تفاوت بین نزدیک و دیروز امروز استفاده کنید ، در غیر این صورت از 0 استفاده کنید). بسته شدن ، تغییر واقعی قیمت در بسته شدن پایین است (همان ایده که بسته می شود اما فقط با بسته شدن قیمت پایین تر از روز گذشته). نوار کناری مقاله نمونه ای از صفحه گسترده از محاسبه را نشان می دهد و همچنین فاش می کند که وایلدر از یک تکنیک هموار سازی در هر دو بالا و پایین بسته شده است: ((13*(میانگین قبلی)) + جریان بالا)/14 ، به عنوان نمونه وقتی نگاهبازگشت 14 روز است. همین مورد در مورد بسته شدن پایین نیز صدق می کند. برای دوره های مختلف ، 13 را با نگاه جدید به منهای 1 جایگزین کنید (به عنوان مثال: برای نگاه 26 نوار به عقب ، از 25 استفاده کنید) و 14 را با مقدار جدید نگاه پشت (26 در این مثال) جایگزین کنید.

  در کلمات ، اگر روز پایین تر بسته شود ، تغییر را در بسته یا 0 محاسبه کنید. در صورت بسته شدن روز بیشتر ، تغییر را برای بسته شدن پایین یا 0 محاسبه کنید. این کار را به مدت 14 روز انجام دهید و به طور جداگانه بسته های بسته و پایین را به طور متوسط بسته کنید. سپس فرمول صاف کننده را به طور جداگانه روی هر یک بمالید. نسبت این دو Rs و بقیه فرمول آسان است ، فقط برای دریافت RSI به RS وصل شوید.

  RSI Wilder: روش شناسی

  من فقط این شاخص را که در نوار کناری مورد بحث قرار گرفته است به تجزیه و تحلیل فنی مقاله مجله سهام و کالاها در صفحه 82 و همانطور که در این صفحه بحث شده است ، برنامه ریزی کردم. برای این آزمایش ، من از ژانویه 1990 تا مه 2008 از 552 سهام استفاده کردم اما همه سهام کل دوره را پوشش نمی داد. در اینجا قوانینی که من دنبال کردم وجود دارد.

  • خرید وقتی RSI زیر 30 کاهش یافت و سپس از بالای آن صعود کرد (زیرا سهام می تواند همچنان کاهش یابد وقتی RSI کمتر از 30 باشد).
  • وقتی RSI از بالای 70 صعود کرد و سپس زیر آن پایین آمد (زیرا سهام می تواند افزایش یابد وقتی RSI بیش از 70 باشد).
  • نگاه به عقب 14 روز برای هر دو خرید و فروش بود.
  • اندازه نمونه کارها با 2000،000 دلار شروع شد. این امر برای اسکان تعداد زیادی از معاملات بدون اینکه پول تمام شود ، بسیار زیاد بود.
  • هر تجارت بیش از 5000 دلار از جمله کمیسیون ها نبود.
  • تمام معاملات در هر یک از آنها حداقل 100 سهم حداقل 100 سهم داشتند.
  • کمیسیون ها 10 دلار برای هر تجارت (10 دلار برای خرید و 10 دلار برای فروش) بود.
  • هزینه SEC برای کلیه فروش ها (نه خریده) با نرخ فعلی (از ماه مه 2008) با ارزش 11/1،000،000 دلار ارزش اعمال شد.
  • از آنجا که آنها با قیمت افتتاحیه اتفاق می افتند ، هیچ لغزشی به معاملات وارد نشده است.
  • موقعیت های باز (چندگانه) در سهام مجاز نبود.
  • من هیچ محدودیتی در تعداد موقعیت هایی که در یک زمان باز نگه داشته می شوند ، قرار ندادم.
  • تمام معاملات با قیمت افتتاح روز معاملات بعدی پس از سیگنال اتفاق افتاد.
  • سهام قیمت کمتر از 5 دلار برای هر سهم از مطالعه حذف شد. این امر برای جلوگیری از ایجاد سهام تعدیل شده از ایجاد معاملات در سکه در هر سهم در سال 1990 لازم بود.
  • کمیسیون ها و هزینه SEC به شاخص S& P 500 اعمال شد که گویی سهام است.
  • سود سهام در مطالعه و نه بهره تعادل نقدی ، مالیات ، هزینه ECN و غیره گنجانده نشده است.
  • حاشیه مجاز نبود.
  • این آزمون شامل سهام هایی نبود که به هر دلیلی ورشکسته ، ادغام شده یا تجارت را متوقف کرد.

  Wilder's RSI: نتایج

  جدول زیر نتایج آزمون را نشان می دهد (پارامترهای: 30/70 ، 14/14 ، که بعداً به عنوان معیار گفته شد). به عنوان مثال ، با شروع نمونه کارها 2000،000 دلار ، در سال 1990 هیچ معامله ای باز و 134 معاملات کامل باقی نمانده است. این بدان معناست که 134 سیگنال خرید در سال 1990 رخ داده است و 134 سیگنال فروش در آینده در آینده رخ داده است (چه در سال 1990 یا نه). اینها نشانه ای از نتایج بازار و نتایج سالانه نیست. تجارت در ژوئن 1990 آغاز شد و در فوریه 1991 به پایان رسید ، در این خط گنجانده می شود. دلیل این امر به این دلیل است که معاملات RSI می تواند طولانی مدت باشد ، بنابراین معمول است که تجارت یک سال طول بکشد. استفاده از مارک به بازار نتایج نادرست می دهد.

  ارزش نمونه کارها پس از تمام معاملات در سال 1990 و در آینده به پایان رسید ، 2،029،730. 66 دلار ، تغییر 1. 5 ٪ بود. اگر قرار بود شاخص S& P 500 را در همان تاریخ هایی با معاملات RSI خریداری و بفروشید ، این نمونه کارها 2،019،276. 77 دلار ارزش دارد ، تغییر 1. 0 ٪.

  سال	باز کن	معاملات	ارزش	تغییر دادن	SP 500	تغییر دادن
  1990	0	134	2،029،730. 66 دلار	1. 5 ٪	2،019،276. 77 دلار	1. 0 ٪
  1991	0	113	2،080،548. 53 دلار	2. 5 ٪	2،054،286. 31 دلار	1. 7 ٪
  1992	0	148	2،116،609. 60 دلار	1. 7 ٪	2،076،151. 38 دلار	1. 1 ٪
  1993	0	236	2،174،615. 19 دلار	2. 7 ٪	2،092،535. 08 دلار	0. 8 ٪
  1994	0	276	2،243،610. 08 دلار	3. 2 ٪	2،144،536. 55 دلار	2. 5 ٪
  1995	0	198	2،310،735. 37 دلار	3. 0 ٪	2،221،515. 13 دلار	3. 6 ٪
  1996	0	301	2،433،247. 12 دلار	5. 3 ٪	2،342،239. 16 دلار	5. 4 ٪
  1997	0	380	2،588،345. 00 دلار	6. 4 ٪	2،533،361. 97 دلار	8. 2 ٪
  1998	0	403	2،650،333. 71 دلار	2. 4 ٪	2،687،656. 97 دلار	6. 1 ٪
  1999	0	426	2،734،692. 10 دلار	3. 2 ٪	2،790،716. 58 دلار	3. 8 ٪
  2000	0	341	2،859،776. 89 دلار	4. 6 ٪	2،728،123. 83 دلار	-2. 2 ٪
  2001	0	466	3،061،407. 12 دلار	7. 1 ٪	2،726،574. 12 دلار	-0. 1 ٪
  2002	0	413	3،021،154. 53 دلار	-1. 3 ٪	2،681،869. 44 دلار	-1. 6 ٪
  2003	0	256	3،160،594. 42 دلار	4. 6 ٪	2،761،442. 39 دلار	3. 0 ٪
  2004	0	407	3،294،010. 76 دلار	4. 2 ٪	2،812،498. 22 دلار	1. 8 ٪
  2005	1	479	3،451،832. 34 دلار	4. 8 ٪	2،881،710. 53 دلار	2. 5 ٪
  2006	5	391	3،558،880. 99 دلار	3. 1 ٪	2،973،202. 71 دلار	3. 2 ٪
  2007	143	285	3،578،618. 05 دلار	0. 6 ٪	2،963،404. 82 دلار	-0. 3 ٪
  2008	98	41	3،610،494. 09 دلار	0. 9 ٪	2،962،991. 02 دلار	0. 0 ٪
  سال	باز کن	معاملات	ارزش	تغییر دادن	SP 500	تغییر دادن

  در طول بازار خرس 2000 تا 2002 ، RSI در هر سه سال بسیار خوب عمل کرد ، در حالی که بازار عمومی (S& P 500) سقوط کرد. به یاد داشته باشید که تجارتی که در سال 2000 آغاز شد می تواند در سال 2006 با افزایش بازار به پایان برسد و نتایج بازار خرس را باد کند. درصد تغییر از سال به سال کوچک است اما مبالغ معامله شده نیز به همین ترتیب است: 5000 دلار در هر تجارت با قیمت 2 میلیون دلار. در مقایسه با S& P 500 ، نمونه کارها RSI از S& P در 13 از 19 مسابقه با سالهای 1995 تا 1999 برای نمونه کارها RSI دشوار بود (به این معنی که نتوانست S& P را شکست دهد). این دوره های نگهدارنده از تاریخ خرید سهام و تا تاریخ فروخته شده اندازه گیری می شود.

  در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد معاملات وجود دارد.

   

  • تعداد معاملات برنده: 4،120
  • ارزش برندگان: 2،801،390. 73 دلار
  • متوسط سود در هر برد: 679. 93 دلار

     

  RSI Wilder: تغییرات

  قبل از بحث در مورد تغییرات ، بگذارید از تام هلت بخاطر استفاده از نرم افزار وی برای کمک به آزمایش من تشکر کنم. نتایج دقیق تر وی در اینجا به عنوان صفحه گسترده اکسل به شکل فشرده در دسترس است. برگه (helget. xls) با متوسط سود در هر تجارت طبقه بندی می شود. بهترین عملکرد دارای زمان نگه داشتن عظیم (سالها) است ، بنابراین این را در خاطر داشته باشید. داده های آزمون از اول ژانویه 1990 تا 18 مه 2008 متغیر است و از 552 سهام استفاده شده است ، همان موارد موجود در نمونه کارها من. در پایین صفحه گسترده تعاریف هدر ستون قرار دارد و در سمت راست تنظیمات آزمایش شده است. من همچنین شامل سه آزمایش جدید RSI ارائه شده توسط Helget (Helget 1 تا 3 ، با Helget 3 آخرین اجرای آزمایش) است. آنها پس از مرتب کردن ورق با میانگین زمان نگه داشتن ، داده ها (از Helget 1. xls به 2 تا 3) را حفر می کنند ، ضرر و زیان زیر 40 ٪ و غیره را نگه می دارند.

  برای بهبود عملکرد ، تعدادی از تغییرات را هم در نمونه و هم از نمونه آزمایش کردم. حدود نیمی از تست ها از 100 سهام اول در پایگاه داده من استفاده می کنند ، اما برخی از آنها بیشتر برای افزایش تعداد معاملات تکمیل شده استفاده می کنند. من آستانه (30/70) را متنوع کردم و دوره های به عقب (14/14) را نگاه کردم. من همچنین توقف نوسانات سه نوع را شامل می شدم.

  • توقف اولیه: توقف اولیه نوسانات در زمان هر خرید محاسبه شد. اگر سهام زیر ضرر توقف کاهش یابد ، روز بعد به جای بلافاصله ، تجارت با قیمت افتتاحیه بیرون می رود (که نوعی عجیب است ، اما به عنوان یک معامله گر پایان روز با دستور از دست دادن توقف ذهنی فکر کنید).
  • Trailing Stop: یک توقف نوسانات دنباله دار از بالاترین قیمت از تاریخ خرید استفاده کرد ، به دنبال سهام هر روز تا زمانی که سهام زیر توقف کاهش یابد. تجارت روز بعد در Open Open از کار خارج شد. به عنوان مثال ، اگر سهام روز چهارشنبه به 50 دلار برسد ، بالاترین سطح جدید ، من توقف را طبق قوانین برای توقف نوسانات محاسبه کردم. اگر قیمت به 51 دلار صعود کند ، من یک توقف جدید را دوباره محاسبه کردم و از آن استفاده کردم که به شرط آنکه بالاتر از گذشته باشد (محاسبه نوسانات از قیمت پایین استفاده می کند ، بنابراین می تواند منجر به توقف پایین تر شود). اگر سهام به 48 کاهش یابد ، مقدار توقف بدون تغییر باقی می ماند.
  • توقف اولیه و دنباله دار: من یک توقف اولیه را تنظیم کردم و پس از صعود قیمت حداقل 15 ٪ بالاتر از قیمت خرید ، از توقف دنباله دار استفاده کردم. یک آزمایش از 20 ٪ و یک تست سه برابر نوسانات به جای دو مورد در محاسبه توقف استفاده شده است.

  نتایج زیر در صفحه گسترده اکسل موجود است. بیشتر ستون ها خود توضیحی هستند. سالهای ضرب و شتم تعداد دفعاتی است که درصد سود خالص با استفاده از همان زمان نگه داشتن S& P 500 را ضرب می کند. این از حداکثر 19 سال (1990 تا 2008) است ، پیوندها گنجانده نشده است. عدد بیشتر بهتر است.

  تست	خرید آستانه	فروش آستانه	خرید به عقب	فروش به عقب	# سهام مورد استفاده	متوسط در هر تجارت کامل	قدیمی ترین تجارت آزاد	سالها ضرب و شتم	نسبت ضرر	سود خالص	تغییر S& P
  Z1	50	85	14	18	552	7،101. 62 دلار	1990	15	5.8	77. 1 ٪	35. 2 ٪
  S	25	85	14	14	200	4،676. 67 دلار	1990	13	6.0	39. 5 ٪	18. 1 ٪
  U	20	85	14	14	200	3،880. 46 دلار	1990	13	4.5	22. 3 ٪	9. 6 ٪
  Y	20	80	16	18	200	3،772. 58 دلار	1990	14	4.4	22. 3 ٪	9. 7 ٪
  X	20	80	16	16	200	2،605. 15 دلار	1997	12	4.8	19. 7 ٪	9. 7 ٪
  v (بهترین)	20	80	16	14	200	2،105. 69 دلار	1998	12	4.1	19. 4 ٪	7. 9 ٪
  O	20	80	14	14	100	1،954. 83 دلار	1997	11	3.6	14. 4 ٪	7. 1 ٪
  O+	20	80	14	14	200	1،920. 50 دلار	1997	16	4.1	28. 4 ٪	12. 4 ٪
  P	25	80	14	14	100	1،787. 01 دلار	1997	16	3.6	24. 2 ٪	13. 2 ٪
  z از نمونه	20	80	16	14	352	1،761. 95 دلار	1993	15	3.7	29. 7 ٪	11. 4 ٪
  G	30	80	14	14	100	1،753. 83 دلار	1995	14	3.4	32. 4 ٪	18. 9 ٪
  P	25	80	14	14	200	1،714. 66 دلار	1997	15	3.8	46. 1 ٪	24. 7 ٪
  W	20	80	18	14	200	1،708. 64 دلار	1998	12	4.0	11. 1 ٪	5. 3 ٪
  Q	15	80	14	14	100	1،604. 72 دلار	2001	8	2.4	3. 9 ٪	1. 8 ٪
  Q+	15	80	14	14	200	1،596. 73 دلار	1998	12	3.0	7. 7 ٪	3. 2 ٪
  L	30	75	14	18	100	1،213. 20 دلار	1995	15	3.5	29. 7 ٪	16. 1 ٪
  K	30	75	14	16	100	906. 31 دلار	2001	14	3.3	28. 0 ٪	15. 8 ٪
  T	20	75	14	14	100	769. 42 دلار	2005	11	3.4	7. 8 ٪	3. 8 ٪
  R	25	75	14	14	100	717. 01 دلار	2005	15	3.4	17. 4 ٪	8. 6 ٪
  F	30	75	14	14	100	624. 97 دلار	2005	15	3.0	23. 8 ٪	13. 1 ٪
  تست	خرید آستانه	فروش آستانه	خرید به عقب	فروش به عقب	# سهام مورد استفاده	متوسط در هر تجارت کامل	قدیمی ترین تجارت آزاد	سالها ضرب و شتم	نسبت ضرر	سود خالص	تغییر S& P
  I	30	75	16	14	100	607. 19 دلار	2005	14	3.1	19. 6 ٪	11. 2 ٪
  H	30	75	12	14	100	598. 47 دلار	2005	15	3.0	26. 4 ٪	15. 6 ٪
  J	30	75	14	12	100	452. 17 دلار	2005	16	2.9	20. 8 ٪	11. 2 ٪
  g w/توقف اولیه	30	80	14	14	100	368. 96 دلار	1995	13	0.3	23. 0 ٪	12. 1 ٪
  C	20	70	14	14	100	355. 41 دلار	2007	8	2.5	4. 2 ٪	2. 3 ٪
  A	25	70	14	14	100	336. 92 دلار	2007	12	2.8	10. 2 ٪	5. 9 ٪
  معیار	30	70	14	14	100	293. 66 دلار	2006	15	2.6	15. 5 ٪	8. 9 ٪
  Z2	30	70	14	14	552	282. 84 دلار	2005	13	2.6	80. 5 ٪	48. 1 ٪
  D	40	70	14	14	100	251. 95 دلار	2006	13	2.7	24. 1 ٪	13. 9 ٪
  B	35	70	14	14	100	250. 01 دلار	2006	13	2.6	18. 9 ٪	12. 1 ٪
  E	30	65	14	14	100	162. 14 دلار	2007	13	2.3	10. 6 ٪	6. 3 ٪
  N	50	50	147	147	100	106. 43 دلار	2006	9	0.3	16. 4 ٪	7. 7 ٪
  c توقف اولیه و دنباله 15 ٪ 3x	30	70	14	14	100	77. 36 دلار	2007	13	0.9	7. 6 ٪	4. 7 ٪
  توقف اولیه	30	70	14	14	100	63. 02 دلار	2008	11	0.6	6. 5 ٪	4. 3 ٪
  b توقف اولیه و دنباله 20 ٪ 2x	30	70	14	14	100	60. 26 دلار	2008	12	0.6	6. 5 ٪	3. 9 ٪
  یک توقف اولیه و دنباله 15 ٪ 2x	30	70	14	14	100	48. 19 دلار	2008	13	0.7	5. 3 ٪	3. 6 ٪
  M	50	50	14	14	100	27. 11 دلار	2008	16	0.5	14. 4 ٪	-1. 7 ٪
  توقف دنباله دار (بدترین)	30	70	14	14	100	25. 19 دلار	2008	10	0.7	3. 0 ٪	1. 8 ٪
  تست	خرید آستانه	فروش آستانه	خرید به عقب	فروش به عقب	# سهام مورد استفاده	متوسط در هر تجارت کامل	قدیمی ترین تجارت آزاد	سالها ضرب و شتم	نسبت ضرر	سود خالص	تغییر S& P

  من جدول فوق را با میانگین سود در هر تجارت تکمیل شده طبقه بندی کردم (معاملات هنوز باز نیستند). من معاملات باز را از قبل از سال 1995 دوست ندارم ، بنابراین چند آزمایش اول را حذف می کنم. آنها بیش از حد شبیه خرید و نگه داشتن برای همیشه هستند. این تست V را با بالاترین سود در هر تجارت ترک می کند. من آزمون را گسترش دادم و از 352 سهام استفاده نکردم که در تست تغییرات شرکت نکنند. به عنوان "Z از نمونه" ظاهر می شود. اعداد خوب نگه داشته می شوند. بعداً جزئیات تست Z را به شما می دهم.

  این ادامه جدول قبلی است. ردیف ها به همان ترتیب هستند. ستون حداکثر سود گزارشی از سهام با بالاترین افزایش پس از خرید و قبل از فروش سهام است. ستون Max Loss حداکثر افت بعد از خرید را نشان می دهد.

  تست	معاملات کامل	زمان نگه داشتن متوسط	سود متوسط در هر برد	افت متوسط در هر ضرر	حداکثر سود	حداکثر ضرر
  Z1	217	1675	8،589. 49 دلار	-1500. 16 دلار	23،013. 7 ٪	-99. 1 ٪
  S	169	1435	5،676. 99 دلار	-1،366. 90 دلار	5،504. 9 ٪	-98. 2 ٪
  U	115	1246	5،037. 94 دلار	-1300. 62 دلار	5،257. 6 ٪	-98. 2 ٪
  Y	118	1247	4،907. 05 دلار	-1،177. 86 دلار	660. 4 ٪	-97. 6 ٪
  X	151	1007	3،397. 10 دلار	-1،202. 31 دلار	635. 8 ٪	-97. 6 ٪
  v (بهترین)	184	796	2،892. 05 دلار	-1،127. 08 دلار	635. 0 ٪	-93. 8 ٪
  O	147	774	2،787. 20 دلار	-1،036. 52 دلار	635. 8 ٪	-93. 6 ٪
  O+	296	728	2،638. 81 دلار	-1،027. 04 دلار	635. 8 ٪	-98. 2 ٪
  P	271	752	2،573. 30 دلار	-1،038. 32 دلار	476. 8 ٪	-95. 1 ٪
  z از نمونه	337	671	2،496. 44 دلار	-989. 79 دلار	527. 3 ٪	-97. 3 ٪
  G	370	724	2،572. 74 دلار	-1،032. 92 دلار	668. 9 ٪	-96. 2 ٪
  P	538	752	2،436. 60 دلار	-1،031. 29 دلار	1162. 8 ٪	-98. 2 ٪
  W	130	785	2،437. 66 دلار	-1،207. 41 دلار	500. 8 ٪	-93. 9 ٪
  Q	48	748	2،745. 63 دلار	-1،166. 06 دلار	495. 2 ٪	-96. 1 ٪
  Q+	97	705	2،479. 00 دلار	-1،078. 09 دلار	500. 8 ٪	-96. 1 ٪
  L	490	532	1840. 35 دلار	-953. 29 دلار	490. 9 ٪	-98. 1 ٪
  K	617	415	1،449. 74 دلار	-911. 50 دلار	282. 4 ٪	-98. 1 ٪
  T	204	300	1،276. 40 دلار	-971. 94 دلار	212. 1 ٪	-96. 1 ٪
  R	484	297	1،196. 66 دلار	-894. 76 دلار	353. 0 ٪	-97. 5 ٪
  F	763	296	1،108. 84 دلار	-834. 29 دلار	169. 4 ٪	-98. 1 ٪
  تست	معاملات کامل	زمان نگه داشتن متوسط	سود متوسط در هر برد	افت متوسط در هر ضرر	حداکثر سود	حداکثر ضرر
  I	644	295	1،086. 06 دلار	-580. 76 دلار	212. 1 ٪	-98. 1 ٪
  H	881	299	1،085. 35 دلار	-873. 30 دلار	212. 1 ٪	-98. 1 ٪
  J	919	210	879. 90 دلار	-778. 67 دلار	150. 8 ٪	-98. 1 ٪
  g w/توقف اولیه	1،247	184	3،192. 49 دلار	-467. 53 دلار	763. 3 ٪	-58. 9 ٪
  C	234	154	818. 23 دلار	-798. 18 دلار	93. 1 ٪	-96. 1 ٪
  A	606	154	736. 99 دلار	-778. 29 دلار	134. 8 ٪	-97. 5 ٪
  معیار	1،058	154	689. 72 دلار	-716. 45 دلار	130. 2 ٪	-98. 1 ٪
  Z2	5،694	154	679. 93 دلار	-756. 55 دلار	191. 6 ٪	-98. 9 ٪
  D	1،913	141	603. 18 دلار	-706. 58 دلار	229. 6 ٪	-98. 1 ٪
  B	1،515	148	621. 77 دلار	-703. 43 دلار	125. 5 ٪	-98. 1 ٪
  E	1،313	93	498. 61 دلار	-625. 53 دلار	130. 2 ٪	-88. 3 ٪
  N	3،088	74	1،099. 41 دلار	-165. 06 دلار	647. 5 ٪	-85. 2 ٪
  c توقف اولیه و دنباله 15 ٪ 3x	1،961	60	733. 64 دلار	-535. 56 دلار	130. 2 ٪	-59. 6 ٪
  توقف اولیه	2،058	57	960. 36 دلار	-435. 51 دلار	130. 2 ٪	-58. 9 ٪
  b توقف اولیه و دنباله 20 ٪ 2x	2،153	48	814. 96 دلار	-415. 06 دلار	130. 2 ٪	-56. 0 ٪
  یک توقف اولیه و دنباله 15 ٪ 2x	2،182	45	727. 72 دلار	-407. 60 دلار	130. 2 ٪	-53. 3 ٪
  M	10،625	21	389. 96 دلار	-147. 13 دلار	503. 5 ٪	-79. 2 ٪
  توقف دنباله دار (بدترین)	2،356	28	530. 81 دلار	-306. 90 دلار	130. 2 ٪	-53. 3 ٪
  تست	معاملات کامل	زمان نگه داشتن متوسط	سود متوسط در هر برد	افت متوسط در هر ضرر	حداکثر سود	حداکثر ضرر

  Wilder's RSI: بهترین مجری

  جدول و اطلاعات زیر عملکرد تست Z را که دارای تنظیمات 20/80 و 16/14 است ، توصیف می کند و از داده های نمونه استفاده می کند ، به این معنی که داده ها هنگام تنظیم تنظیمات RSI درج نشده اند. در این آزمایش خارج از نمونه متوجه شد که موقعیتی از سال 1993 باز است. آزمایش در نمونه نشان داد که قدیمی ترین تجارت آزاد در سال 1998 رخ داده است. تجارت بسته در سال 2008 ، تاکنون ، من در بخش بعدی (مثال تجارت) شرح می دهم.

  سال	باز کن	معاملات	ارزش	تغییر دادن	SP 500	تغییر دادن
  1990	0	17	2،026،264. 36 دلار	1. 30 ٪	2،021،101. 84 دلار	1. 10 ٪
  1991	0	1	2،027،768. 45 دلار	0. 10 ٪	2،021،299. 35 دلار	0. 00 ٪
  1992	0	8	2،037،639. 45 دلار	0. 50 ٪	2،025،260. 37 دلار	0. 20 ٪
  1993	1	10	2،048،204. 00 دلار	0. 50 ٪	2،031،588. 82 دلار	0. 30 ٪
  1994	0	17	2،071،129. 31 دلار	1. 10 ٪	2،066،596. 81 دلار	1. 70 ٪
  1995	0	4	2،081،937. 36 دلار	0. 50 ٪	2،079،717. 88 دلار	0. 60 ٪
  1996	0	14	2،110،056. 43 دلار	1. 40 ٪	2،110،670. 63 دلار	1. 50 ٪
  1997	0	13	2،149،472. 22 دلار	1. 90 ٪	2،129،559. 31 دلار	0. 90 ٪
  1998	2	59	2،275،019. 60 دلار	5. 80 ٪	2،181،377. 51 دلار	2. 40 ٪
  1999	2	35	2،321،908. 99 دلار	2. 10 ٪	2،178،388. 51 دلار	-0. 10 ٪
  2000	0	18	2،356،567. 82 دلار	1. 50 ٪	2،170،747. 19 دلار	-0. 40 ٪
  2001	6	57	2،473،457. 46 دلار	5. 00 ٪	2،182،431. 20 دلار	0. 50 ٪
  2002	2	32	2،523،897. 46 دلار	2. 00 ٪	2،198،464. 69 دلار	0. 70 ٪
  2003	1	10	2،548،662. 05 دلار	1. 00 ٪	2،211،842. 84 دلار	0. 60 ٪
  2004	2	13	2،561،235. 97 دلار	0. 50 ٪	2،216،022. 98 دلار	0. 20 ٪
  2005	11	18	2،580،336. 82 دلار	0. 70 ٪	2،224،314. 06 دلار	0. 40 ٪
  2006	11	6	2،586،357. 73 دلار	0. 20 ٪	2،228،114. 87 دلار	0. 20 ٪
  2007	40	4	2،591،381. 48 دلار	0. 20 ٪	2،228،223. 32 دلار	0. 00 ٪
  2008	10	1	2،593،777. 41 دلار	0. 10 ٪	2،228،038. 53 دلار	0. 00 ٪
  سال	باز کن	معاملات	ارزش	تغییر دادن	SP 500	تغییر دادن

   

  • تعداد معاملات برنده: 266
  • ارزش برندگان: 664،052. 42 دلار
  • متوسط سود در هر برد: 2،496. 44 دلار

     

  Wilder's RSI: مثال تجارت

  

  این شکل نمودار نوار فروشگاه های Jo-A (JAS) را در مقیاس روزانه و نشانگر RSI در زیر آن نشان می دهد. نوار قرمز منطقه بیش از حد در 80 و بالاتر است. نوار سبز منطقه Oversold در 20 و پایین تر است. خط RSI قرمز سیگنال فروش با استفاده از نگاه 14 روزه به عقب است و خط آبی که به نظر می رسد سیاه در نمودار است ، خط سیگنال خرید RSI با استفاده از نگاه 16 روزه است.

  نمودار بالا نشان می دهد که RSI با استفاده از میله های عمودی قرمز یا سبز به مناطق بیش از حد یا بیش از حد منتقل می شود. اینها سیگنال های خرید و فروش نیستند. خرید هنگامی اتفاق می افتد که خط خرید RSI زیر 20 و سپس بالاتر از آن حرکت کند. این ورود در تاریخ 8 ژانویه با قیمت افتتاح 10. 10 دلار اتفاق افتاد ، همانطور که در نمودار نشان داده شده است.

  خط فروش RSI به 80 یا بالاتر منتقل شد و سپس در زیر آن قرار گرفت. این فروش در زنگ افتتاحیه در روز معاملاتی بعدی ، 19 فوریه در 16. 14 برای به دست آوردن 59. 8 ٪ در حدود 1. 5 ماه انجام شد.

  اگر به نمودار کامل جاس نگاه کنید ، خواهید دید که این یک تجارت به موقع بوده است. سیگنال ورود در طی یک هفته از پایین به دست آمد و خروجی فقط دو روز پس از اوج قیمت رخ داد. هنگامی که سهام در ماه مارس به پایان رسید ، به اوج های جدید رفت و در ماه مه 2008 در 22. 30 به اوج خود رسید (بالاترین قیمت همانطور که من این را می نویسم) ، بالاتر از قیمت فروش 16. 14.

  در نمودار توجه کنید که چگونه خطوط RSI قبل از قیمت هنگام ترک احتقان شروع به حرکت می کنند. من این را در A نشان می دهم و می بینید که خطوط RSI تا چه اندازه پیش از آنکه قیمت از احتقان خارج شود (روز بعد از خط مژگان چپ) حرکت کرده است.

  پیش بینی مشابهی در ب. خطوط RSI حدود دو هفته قبل از قیمت (در خط راست مگنتا) در حال کاهش بود.

  همچنین ببینید

  از این سایت پشتیبانی کنید! با کلیک بر روی هر یک از کتابها (در زیر) شما را به Amazon. com می برد اگر در آنجا چیزی بخرید ، آنها هزینه مراجعه را پرداخت می کنند. اعلامیه های حقوقی: "من به عنوان یک همکار آمازون از خرید واجد شرایط درآمد کسب می کنم."پیوندهای پرداخت شده).

  رمان های من:

  کتابهای بازار سهام من:

  سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

  مامان شما آنقدر چاق است که من مجبور شدم قطار و دو اتوبوس را فقط برای رسیدن به سمت خوب او سوار کنم!