نشانگر حجم در تعادل (OBV)

جو گرانویل در دهه 1960 نشانگر On Balance Volume (به اختصار OBV) را ایجاد کرد. در آن زمان، این یک شاخص انقلابی بود. امروزه بسیاری از معامله گران حرفه ای از این اندیکاتور پیشرو برای معامله و تحلیل استفاده می کنند. این اندیکاتور حجم را در نظر می گیرد و اگر حجم باعث بالا یا پایین رفتن قیمت ها می شود. هدف اصلی آن در تحلیل تکنیکال اندازه گیری فشار خرید و فروش است.

حجم در تعادل از حجم برای تعیین حرکات قیمت اوراق بهادار از قبل استفاده می کند. درست مانند سایر شاخص های مبتنی بر حجم، مانند نوسانگر حجم کلینگر، شاخص حجم منفی و شاخص جریان پول، OBV فقط در بازارهایی با حجم مبادله مرتبط با آنها کار می کند.

این با نگه داشتن آمار در حال اجرا بر روی حجم با توجه به جهت امنیت کار می کند. هنگامی که قیمت امنیت افزایش می یابد، حجم به مجموع در حال اجرا اضافه می شود که رقم OBV را تشکیل می دهد. هنگامی که قیمت امنیت کاهش می یابد، حجم از مجموع در حال اجرا کم می شود که رقم OBV را تشکیل می دهد.

اندیکاتور OBV توسط بسیاری از متخصصان به عنوان یکی از شاخص های کلیدی حرکت در نظر گرفته می شود و بهترین استفاده را برای تعیین فرصت های تجاری جدید به روش های زیر دارد: استراتژی خط روند، تغییر روند - واگرایی، و استراتژی روند فارکس.

اندیکاتور On Balance Volume به معامله گران چه می گوید؟

یک اوج جدید در OBV نشان می دهد که خریداران قوی و فروشندگان ضعیف هستند. قیمت ابزار معاملاتی احتمالاً افزایش خواهد یافت. پایین بودن جدید در OBV به این معنی است که فروشندگان قوی و خریداران ضعیف هستند، بنابراین قیمت احتمالاً کاهش می یابد. اگر OBV همزمان با قیمت افزایش یا کاهش یابد، این بدان معنی است که روند اساسی تایید شده است.

تئوری پشت شاخص OBV بر اساس تفاوت بین پول هوشمند (سرمایه گذاران نهادی) و سرمایه گذاران خرده فروشی کمتر پیچیده است. از آنجایی که صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های بازنشستگی شروع به خرید برای موضوعی می کنند که سرمایه گذاران خرد می فروشند، حجم ممکن است افزایش یابد حتی اگر قیمت نسبتاً در سطح باقی بماند. در نهایت، حجم، قیمت را به سمت بالا می برد. هنگامی که این اتفاق می افتد، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر شروع به خرید می کنند.

با وجود ترسیم در نمودار قیمت و اندازه گیری عددی ، مقدار کمی فرد واقعی OBV معنی دار نیست. این شاخص به خودی خود تجمعی است ، در حالی که فاصله زمانی توسط یک نقطه شروع اختصاصی ثابت می شود ، به این معنی که مقدار واقعی OBV به طور خودسرانه به تاریخ شروع بستگی دارد. در عوض ، معامله گران و تحلیلگران با گذشت زمان به ماهیت حرکات obv نگاه می کنند. شیب دارای تمام وزن تجزیه و تحلیل است.

معامله گران و تحلیلگران برای ردیابی سرمایه گذاران عظیم و نهادی ، تعداد حجم موجود در OBV را مشاهده می کنند. آنها با واگرایی بین حجم و قیمت مشابه رابطه بین پول هوشمند و توده های متفاوت رفتار می کنند ، به امید اینکه فرصت های خرید را در برابر روندهای غالب نادرست نشان دهند. به عنوان مثال ، پول نهادی ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرد و پس از پرش سایر سرمایه گذاران دیگر به باند ، فروش آن را به فروش برساند.

چگونه می توان از نشانگر حجم On Balance استفاده کرد؟

• هنگامی که هر دو Obv و Price در حال دستیابی به قله های بالاتر و فرورفتگی های بالاتر هستند ، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت
• هنگامی که هر دو Obv و Price به قله های پایین تر و فرورفتگی های پایین می رسند ، روند نزولی به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت
• در یک محدوده معاملاتی ، اگر OBV در حال افزایش باشد ، ممکن است انباشت در حال انجام باشد ، که این یک هشدار از یک شکست به سمت بالا است
• همانطور که یک محدوده معاملاتی در حال وقوع است ، اگر OBV در حال کاهش باشد ، توزیع ممکن است در حال انجام باشد ، که این یک هشدار از یک شکست رو به پایین است
• هنگامی که قیمت در قله های بالاتر قرار می گیرد و Obv باعث قله های بالاتر نمی شود ، روند صعودی احتمالاً شکست خواهد خورد یا متوقف می شود. این به عنوان واگرایی منفی شناخته می شود
• هنگامی که قیمت در ساخت فرورفتگی های پایین تر نگه داشته شود و Obv نتواند فرورفتگی های پایین تری ایجاد کند ، روند پایین به احتمال زیاد شکست خواهد خورد. به این واگرایی مثبت گفته می شود

معامله گران این شاخص را برای تعیین حرکات قیمت یا زمانی که می خواهند روند قیمت را تأیید کنند ، اعمال می کنند. محاسبه بستگی به واگرایی بین حجم و قیمت دارد.

واگرایی صعودی

هنگامی که عمل قیمت کاهش می یابد و Obv افزایش می یابد ، می توانید انتظار حرکات رو به بالا را داشته باشید. به همین روش ، برای واگرایی صعودی ، قیمت پایین تر از پایین نمایش داده می شود در حالی که نشانگر پایین ترین سطح را نشان می دهد.

واگرایی نزولی

در حالی که قیمت کاهش می یابد ، می توان آن را افزایش داد که افزایش قیمت در حال افزایش است. هنگامی که قیمت نشان می دهد اوج بالاتر و حجم متعادل در سطح پایین تر است ، این بدان معنی است که نشانه واگرایی نزولی است.

تأیید روند

برای تأیید جهت یک روند ، ببینید که آیا خط Obv در همان جهت قیمت حرکت می کند یا خیر. اگر با افزایش قیمت ، حجم متعادل افزایش یابد ، می توانید روند صعودی را تأیید کنید و حجم برای حمایت از رشد قیمت حرکت می کند.

شکست یا شکست بالقوه

هنگامی که شرایط بازار وجود دارد ، به دنبال افزایش یا کاهش ارزش نشانگر حجم در تعادل باشید زیرا می تواند شکستگی بالقوه یا شکستن قیمت را نشان دهد. یک خط در حال افزایش می تواند شکستن بالقوه به سمت بالا را بیان کند زیرا انباشت در حال انجام است. کاهش خط حجم در تعادل ممکن است نشان دهنده تجزیه بالقوه قیمت به دلیل توزیع باشد.

بزرگترین اشتباهات برای جلوگیری از

یکی از محدودیت های OBV این است که این یک شاخص پیشرو است ، به این معنی که ممکن است پیش بینی هایی ایجاد کند ، اما می توان در مورد آنچه در واقع از نظر سیگنالهایی که تولید می کند ، بگوید. به همین دلیل مستعد تولید سیگنال های کاذب است. بنابراین می تواند با شاخص های عقب مانده متعادل شود. شامل یک خط متوسط در حال حرکت به OBR برای جستجوی شکستن خط Obv. در صورتی که نشانگر Obv یک شکست همزمان را ایجاد کند ، معامله گران می توانند یک شکست در قیمت را تأیید کنند.

یک اشتباه دیگر برای جلوگیری از استفاده از Obv این است که یک سنبله بزرگ در یک روز در یک روز می تواند مدتی شاخص را از بین ببرد. به عنوان مثال ، یک اعلامیه درآمدی غافلگیرانه ، اضافه شدن یا حذف از یک شاخص ، یا معاملات گسترده بلوک نهادی می تواند باعث کاهش شاخص شود ، اما سنبله در حجم ممکن است به معنای روند نباشد.

جوانب مثبت و منفی نشانگر حجم تعادل

• درک محاسبه آسان است
• به عنوان یک شاخص تجمعی ، می توان از آن برای تأیید جهت یک روند استفاده کرد
• به عنوان یک نشانگر خوب ، OBV می تواند سیگنال هایی را برای شکستن احتمالی یا شکست در هنگام حرکت قیمت به صورت جانبی نشان دهد
• این وسیله به معامله گران وسیله ای برای تشخیص واگرایی ها ارائه می دهد

• یک سنبله بزرگ در طی یک روز معاملاتی می تواند باعث افزایش SPIKE شود ، حتی اگر به دلیل افزایش حجم ، افزایش عمده حاصل نمی شود. دلایل مختلفی مانند اعلامیه های شرکت وجود دارد که می تواند باعث افزایش قیمت زیاد شود
• شاخص Obv از تمام داده های حیاتی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت استفاده نمی کند
• بدون در نظر گرفتن این حجم اضافه می شود یا کم می شود ، خواه قیمت چند دلار یا چند سنت حرکت کند. بنابراین ، یک شاخص Obv میزان حرکت قیمت را به خود اختصاص نمی دهد
• این می تواند هشدارهای تجاری گمراه کننده ای را هنگام ترسیم در یک بازه زمانی کوچکتر فراهم کند. در بازه های زمانی پایین تر ، قیمت به دلیل نوسانات قیمت بالاتر ، سر و صدا دارد. معامله گران باید از معاملات عمدتاً در فریم های زمانی پایین خودداری کنند ، یا سعی کنند آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنند

نتیجه

در حجم تعادل یک شاخص ساده است که از قیمت و حجم برای تعیین فشار خرید و فروش استفاده می کند. فشار خرید هنگامی تعیین می شود که حجم مثبت فراتر از حجم منفی باشد و خط Obv افزایش می یابد. فشار فروش هنگامی مشاهده می شود که حجم منفی بیش از حجم مثبت باشد و خط Obv کاهش می یابد.

معامله گران می توانند از OBR برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پوشش دهد. مانند همه شاخص ها ، استفاده از OBR در رابطه با سایر ابزارهای تحلیل فنی لازم است. این یک شاخص مستقل نیست. می توان آن را با تجزیه و تحلیل الگوی اساسی یا برای تأیید سیگنال های نوسان سازهای حرکت ترکیب کرد.

راسل جرثقیل

راسل یک الگوریتمی و تحلیلگر فنی Trader @ PatteSwizard است. اشتیاق او این است که دانش خود را در مورد TA ، الگوهای و موارد دیگر به اشتراک بگذارد. چرا امیدواریم که تجارت شما کار کند وقتی که می توانید دقیقاً آمار عملکرد هر الگوی را بدانید؟

آیا خطر/پاداش شما کافی است؟

یک راهنمای گام به گام برای کمک به معامله گران مبتدی و سودآور ، یک مرور کامل از تمام مهارت های مهم (و چه چیزی برای یادگیری بعدی) برای دستیابی به تجارت سودآور ASAP داشته باشند.

آیا الگوهای شمعدانی قابل اعتماد هستند

ما عاشق دوره تحقیقات ماروود "تجزیه و تحلیل شمعدان برای بازرگانان حرفه ای" بودیم. آیا می خواهید یک دوره ویدیویی عالی و شیرجه عمیق را به 26 الگوی شمعدان (و مقایسه نرخ موفقیت آنها) دنبال کنید؟سپس حتماً این دوره را بررسی کنید! PS: 20 ٪ تخفیف با کد Save20 دریافت کنید

گزارش این تبلیغ

گزارش این تبلیغ