دانش محور

هنگام ساختن یک استراتژی معاملاتی خودکار ، نه تنها باید اطمینان حاصل کنید که یک سیستم معاملاتی مؤثر ایجاد می کنید. همچنین باید مطمئن شوید که آن را در دارایی مناسب اعمال کنید. ارزیابی نقدینگی بازار جنبه مهمی است که می تواند تأثیر قابل توجهی در عملکرد تجارت شما داشته باشد. چرا نقدینگی بازار بسیار اهمیت دارد ، به خصوص هنگام اجرای یک سیستم معاملاتی خودکار؟

نقدینگی بازار ممکن است بر معاملات شما تأثیر بگذارد و شما را مجبور به خرید با قیمت های زیر بهینه کند و هنگام فروش اعدام های زیر بهینه را ایجاد کند. گسترش پیشنهاد/سؤال ، سنج اصلی نقدینگی یک دارایی است. به همین دلیل است که درک روشنی از دلیل نقدینگی بازار ضروری است. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد اصطلاحات تجاری را در اینجا بخوانید.

سفارشات بازار در مقابل محدودیت

نقدینگی بازار تأثیر می گذارد که چقدر سریع وارد تجارت می شوید و بنابراین بستن آن چقدر آسان است. در بعضی موارد ، اگر نقدینگی بازار ضعیف باشد ، ممکن است به سرعت باز و بسته شود. بیایید ببینیم که معامله گران چه گزینه هایی برای خرید و فروش در بازار دارند.

اولین مفهومی که باید در نظر داشته باشید تفاوت بین این دو راه برای تجارت دارایی است.

سفارش بازار یک دستورالعمل برای خرید/فروش در بهترین شرایط بازار موجود در آن لحظه خاص است ، مهم نیست که قیمت نهایی اجرا شود.

خرید یا فروش در بازار به شما امکان می دهد با سریعترین راه ممکن تجارت کنید ، اما این قیمت را تضمین نمی کند که تجارت شما در آن اجرا شود.

در عوض ، یک سفارش محدود یک دستورالعمل برای خرید (فروش) دارایی است اما با قیمت بالاتر (پایین تر) از آنچه مشخص شده است نیست.

تجارت با استفاده از سفارشات محدود به شما اطمینان می دهد که از قیمت های غیر منتظره اجرا شده جلوگیری کنید اما می تواند منجر به تأخیر در پر شدن شود ، یا در نهایت ، می تواند از اتمام تجارت جلوگیری کند.

هنگامی که ربات سیگنال معاملاتی را ایجاد کرد ، یک استراتژی معامله شده خودکار به اعدام های سریع نیاز دارد. بنابراین سفارش بازار مناسب ترین انتخاب است. این بدان معنی است که شما باید از تله های نقدینگی که می تواند بر استراتژی های شما تأثیر منفی بگذارد ، جلوگیری کنید.

نقدینگی بازار چگونه بر استراتژی های خودکار شما تأثیر می گذارد؟

نقدینگی بازار بر سیستم معاملاتی شما تأثیر می گذارد ، هم ایجاد سیگنال های کاذب که باعث ایجاد سفارشات می شود و منجر به اجرای آن با قیمت های غیر مناسب می شود.

شرایط

اگر گسترش پیشنهاد/سؤال زیاد باشد ، هر تجارت که در بازار اتفاق می افتد ، درصد نسبتاً قابل توجهی از یک دستور به سفارش دیگر خواهد داشت.

در اینجا می توانید کتاب سفارش HOTBTC را در Binance مشاهده کنید. این سکه قیمت بسیار کمی دارد و از آنجا که حداقل اندازه تیک یکی از Satoshi است ، تغییرات قیمت زیادی ایجاد می کند. اگر آخرین قیمت معامله شده 6 SAT باشد و تجارت زیر در 7 SAT انجام شود ، که مربوط به تغییر قیمت 16 ٪ است. مطمئناً سیگنال تجمع قیمت برای آن سکه نیست!

اگر سعی کنیم میانگین های متحرک و RSI را در نمودار قیمت HOTBTC ترسیم کنیم ، به وضوح آنها سیگنال مفیدی را ارائه نمی دهند که می توانید برای اهداف تجاری استفاده کنید.

سکه هایی با قیمت بسیار پایین یا با نقدینگی بسیار کم ممکن است الگوهای مشابهی را ارائه دهند و تجارت آنها با یک سیستم معاملاتی خودکار ممکن است منجر به خسارات غیر منتظره شود.

سفارش

نه تنها پیشنهاد/درخواست بزرگ و سؤال و نقدینگی کم با ارائه سیگنال های اشتباه ، سیستم تجارت شما را به طور منفی تأثیر می گذارد ، بلکه باعث می شود سفارشات با قیمت های ناخوشایند اجرا شوند.

این کتاب سفارش Btceur در Kraken ، مبادله ای بسیار مایع است. همانطور که مشاهده می کنید ، بین بهترین پیشنهاد و بهترین قیمت درخواست تفاوت ندارد. شما می توانید بدون مواجهه با لغزش قابل توجه قیمت ، بیت کوین را خریداری و بفروشید.

در اینجا مثال دیگری وجود دارد ، در این حالت ، می توانید کتاب سفارش Mlneur را در همان مبادله مشاهده کنید. گسترش بین پیشنهاد و سؤال تقریباً 0. 5 ٪ است. این بدان معناست که اگر ربات وقتی آخرین قیمت معامله شده 3. 714 باشد ، یک سفارش خرید را نشان می دهد ، قیمت واقعی اجرای تجارت شما 3. 732 خواهد بود. البته اگر اندازه سفارش شما در مقایسه با نقدینگی که در کتاب سفارش ارائه می شود نسبتاً بزرگ باشد ، اثر لغزش بزرگتر خواهد بود زیرا شما با قیمت های پی در پی بالاتر اجرا می شوید.

چگونه Coinrule مشکل نقدینگی را حل می کند؟

موتور تجارت ما دارای فیلترهای قیمت در محل است که در صورت کم بودن قیمت سکه ، از فعال شدن محرک ها جلوگیری می کند.

به عنوان مثال ، اگر شما یک قانون را برای اجرای قانون تعیین کنید که اگر "هر سکه 10 ٪ کاهش قیمت داشته باشد" ، موتور تجارت جفت های معاملاتی مانند HOTBTC را از بررسی خارج می کند. اگر این فیلترها در جای خود نبودند ، هر بار که تجارت در بازار HOTBTC رخ می دهد ، این بیماری برآورده می شود (زیرا گسترش بین پیشنهاد/سؤال در حال حاضر 16 ٪ است) ، و ربات یک سفارش بازار را ارسال می کند که احتمالاً نتیجه آن خواهد بوددر ضرر برای معامله گر.

این یک رویکرد هوشمندانه است که به این قانون اجازه می دهد تنها در صورتی که تغییر قیمت دارای ارتباط تجاری خاص باشد ، ایجاد شود.

راه دیگر برای جلوگیری از خرید سکه های مایع کمتر ، اضافه کردن فیلتر برای سرمایه گذاری در هنگام تنظیم قانون است. به طور کلی ، سکه هایی که دارای کلاه بالای بازار هستند ، نقدینگی بالاتری دارند و کتابهای سفارش آنها دارای پیشنهادات/سؤال های تنگ است.

یک قاعده مانند یک مثال فوق ، اطمینان حاصل می کند که تمام سکه هایی که ربات خریداری و می فروشند ، از یک استاندارد نقدینگی کافی برخوردار هستند که نتایج استراتژی شما را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد!

دلیلی وجود دارد که بیت کوین ، اتریوم یا سایر سکه های اصلی چنین حجم تجارت بالایی دارند. معامله گران عاشق تجارت با آنها هستند زیرا می توانند بدون ایجاد لغزش قابل توجه ، از معاملات با قیمت مناسب پرش کنند. به همین دلیل است که نقدینگی بازار اهمیت دارد!

با این وجود ، هر روز فرصت های زیادی در بازار در ده ها سکه نسبتاً مایع وجود دارد.

Coinrule به شما امکان می دهد با اقداماتی که به کاهش خطر تجارت سکه های مایع کمتر کمک می کند ، از همه این فرصت ها استفاده کنید.< SPAN> راه دیگر برای جلوگیری از خرید سکه های مایع کمتر ، اضافه کردن فیلتر برای سرمایه در بازار هنگام تنظیم قانون است. به طور کلی ، سکه هایی که دارای کلاه بالای بازار هستند ، نقدینگی بالاتری دارند و کتابهای سفارش آنها دارای پیشنهادات/سؤال های تنگ است.